Alessandro PALANDRI

Ruolo attuale:: Ricercatore Legge 240/10 a tempo determinato
SSD:: SECS-P/05 - Econometria
Afferenza organizzativa:: Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni 'G. Parenti' (DiSIA)

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Alessandro Palandri (2021). Rank-Invariance Conditions for the Comparison of Volatility Forecasts. ECONOMETRICS JOURNAL, pp. 0-0, ISSN:1368-4221 DOI

Alessandro Palandri, Fabrizio Cipollini, Giampiero Gallo (2021). A Dynamic Conditional Approach to Portfolio Weights Forecasting. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, vol. 37, pp. 1111-1126, ISSN:0169-2070 DOI

Alessandro Palandri (2020). Size-Dependent Probability Bounds for t-Tests. JOURNAL OF STATISTICAL AND ECONOMETRIC METHODS, vol. 9, pp. 1-17, ISSN:2241-0384 Accesso ONLINE all'editore

Fabrizio Cipollini; Giampiero M. Gallo; Alessandro Palandri (2020). Realized variance modeling: decoupling forecasting from estimation. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS, vol. ---, pp. 532-555, ISSN:1479-8409 DOI Accesso ONLINE all'editore

Palandri A. (2019). Sequential elimination: Fast sorts for unbiased quantile estimation. FINANCE RESEARCH LETTERS, pp. 0-0, ISSN:1544-6123 DOI

Palandri, Alessandro (2015). Do negative and positive equity returns share the same volatility dynamics?. JOURNAL OF BANKING & FINANCE, vol. 58, pp. 486-505, ISSN:0378-4266 DOI Accesso ONLINE all'editore

Palandri, Alessandro (2014). Risk-free rate effects on conditional variances and conditional correlations of stock returns. JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, vol. 25, pp. 95-111, ISSN:0927-5398 DOI

Fidrmuc, J. P.; Palandri, A.; Roosenboom, P.; van Dijk, D. (2013). When do managers seek private equity backing in public-to-private transactions?. REVIEW OF FINANCE, vol. 17, pp. 1099-1139, ISSN:1572-3097 DOI

Palandri, Alessandro* (2009). Sequential conditional correlations: Inference and evaluation. JOURNAL OF ECONOMETRICS, vol. 153, pp. 122-132, ISSN:0304-4076 DOI

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Insegnamenti relativi all'Anno Accademico

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Tematiche di tesi

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