Insegnamento mutuato da: B019184 - QUANTITATIVE FINANCE AND DERIVATIVES Laurea Magistrale in FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO
Lingua Insegnamento
Inglese
Contenuto del corso
Metodologie di carattere quantitativo utilizzate nei modelli di mercato e nella valutazione dei derivati mediante processi stocastici a tempo discreto e continuo: modello di Black-Scholes, calcolo delle greche, valutazione titoli derivati.
[1] S.Shreve : Stochastic Calculus for Finance II Continuous Time Models
Ed. Springer Finance
[2] Paul Wilmott introduces Quantitative Finance.
2nd Edition
Ed. J.Wiley
Obiettivi Formativi
Il corso si propone di esporre le principali metodologie di carattere quantitativo e matematico utilizzate nei modelli di mercato e nella valutazione dei derivati mediante processi stocastici a tempo discreto e continuo
COMPETENZE: Le competenze acquisite riguardano la capacità di saper applicare le metodologie matematiche per lo studio dei modelli di mercato e la valutazione e copertura dei derivati.