Operazioni finanziarie aleatorie collegate alla vita umana. Le basi tecniche per le assicurazioni sulla durata di vita. Assicurazioni sulla durata di vita. Premi. Riserve Matematiche. Valutazione dell’utile atteso. Flessibilità delle prestazioni. Unit e index linked. Premio di tariffa. Modelli per la mortalità differenziale e classificazione dei rischi. Modelli di proiezione della mortalità. Il Profit Testing. Embedded Value. La Solvibilità e l’ERM. Inquadramento normativo.
- Olivieri A., Pitacco E. “La valutazione nelle assicurazioni vita – Profili attuariali”, Trieste, EGEA, 2005.
- Pitacco E. “Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita”, Trieste – Ed. LINT.
Obiettivi Formativi
Il corso si propone di introdurre argomenti di carattere tecnico riguardanti l’offerta di prodotti assicurativi sulla vita, attraverso l’impiego delle nozioni di base della matematica attuariale. In particolare, si forniranno gli strumenti quantitativi per la determinazione del valore atteso di operazioni finanziarie aleatorie e la loro applicazione ai fini del calcolo di premi e riserve delle assicurazioni sulla vita, sia di tipo tradizionale che innovative. Verranno inoltre affrontate le tematiche di valutazione di portafogli assicurativi sulla vita e la determinazione dei requisiti patrimoniali ai fini della solvibilità avuto riguardo della normativa vigente.
Prerequisiti
INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO:
CALCOLO (AVANZATO)
Metodi Didattici
Lezioni di didattica frontale: 60
Attività di laboratorio: 12